Пошуковий запит: (<.>A=Щелкалин В$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 8
Представлено документи з 1 до 8
|
1. |
Щелкалин В. Н. Гибридные модели и методы прогнозирования временных рядов на основе методов "Гусеница"-SSA и Бокса-Дженкинса [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 5(4). - С. 43-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2014_5(4)__8 Предложены гибридные математические модели различной сложности для прогнозирования временных рядов и методы их структурной идентификации. Разработанные методы прогнозирования основаны на совместном использовании методов "Гусеница" - SSA и Бокса - Дженкинса, а синтезированные на их основе гибридные математические модели являются приоритетными на сегодняшний день вероятностно-детерминированными декомпозиционными моделями. Экспериментальные результаты показывают эффективность предложенных методов прогнозирования.
|
2. |
Щелкалин В. Н. Модель авторегрессии — спектрально проинтегрированного скользящего среднего [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 1(4). - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2014_1
|
3. |
Щелкалин В. Н. Гибридные математические модели и методы прогнозирования временных рядов с учётом внешних факторов [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 6(4). - С. 38-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2014_6(4)__7 Предложены математические модели прогнозирования нестационарных временных рядов с учетом внешних факторов и методы их структурной идентификации, основанные на совместном использовании многомерного варианта метода "Гусеница"-SSA и моделей SARIMAX, расширенных для прогнозирования временных рядов с несколькими сезонными составляющими и с учетом нескольких экзогенных переменных. Экспериментальные результаты показывают высокую эффективность предложенных моделей прогнозирования при выборе подходящих структурных параметров в сравнении с моделями SARIMAX.Предложены математические модели прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов и методы их структурной идентификации, основанные на совместном использовании многомерного варианта метода "Гусеница"-SSA и моделей VARMAX и SARIMAX. Экспериментальные результаты показывают высокую эффективность предложенных моделей прогнозирования при выборе подходящих структурных параметров в сравнении с моделями VARMAX.
|
4. |
Щелкалин В. Н. Гибридные математические модели и методы прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - № 1(4). - С. 42-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_1(4)__7 Предложены математические модели прогнозирования нестационарных временных рядов с учетом внешних факторов и методы их структурной идентификации, основанные на совместном использовании многомерного варианта метода "Гусеница"-SSA и моделей SARIMAX, расширенных для прогнозирования временных рядов с несколькими сезонными составляющими и с учетом нескольких экзогенных переменных. Экспериментальные результаты показывают высокую эффективность предложенных моделей прогнозирования при выборе подходящих структурных параметров в сравнении с моделями SARIMAX.Предложены математические модели прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов и методы их структурной идентификации, основанные на совместном использовании многомерного варианта метода "Гусеница"-SSA и моделей VARMAX и SARIMAX. Экспериментальные результаты показывают высокую эффективность предложенных моделей прогнозирования при выборе подходящих структурных параметров в сравнении с моделями VARMAX.
|
5. |
Щелкалин В. Н. Системный подход к синтезу математических моделей прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - № 2(4). - С. 21-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2(4)__5 Приведена структурная схема, подходящая для описания практически любой известной на сегодняшний день комбинированной, гибридной или декомпозиционной модели прогнозирования временных рядов. На основе данной схемы предложены методы структурной идентификации разреженных нелинейных моделей взаимосвязанных нестационарных временных рядов на основе методов "Гусеница"-SSA, быстрого ортогонального поиска, метода группового учета аргументов и моделей SARIMA.
|
6. |
Щелкалин В. Н. От идей методов "Гусеница"-SSA и Бокса-Дженкинса до декомпозиционного метода прогнозирования и декомпозиционной ИНС [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2011. - № 4(4). - С. 59-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2011_4(4)__16 Представлен обзор стремительно развивающихся в последнее время автором в различных отраслях науки и техники современных математических моделей и методов, основанных на совместном использовании идей метода "Гусеница"-SSA и метода Бокса - Дженкинса. Предложенные модели являются приоритетными на сегодняшний день вероятностно-детерминированными нелинейными декомпозиционными моделями.
|
7. |
Щелкалин В. Н. Трендовый и декомпозиционный подходы прогнозирования процессов потребления электроэнергии [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин, А. Д. Тевяшев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2011. - № 5(4). - С. 30-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2011_5(4)__10 Рассмотрены современные методы прогнозирования процессов потребления электроэнергии. Основа методов заключается в декомпозиции прогнозируемого и экзогенных временных рядов на детерминированные и остаточную составляющие, в дальнейшем совместном использования их для прогнозирования, повышая точность и устойчивость моделей и учитывая сложные латентные взаимосвязи процессов.
|
8. |
Щелкалин В. Н. Метод "Гусеница"-SSA - АРПСС-СПОАРУГ и модель АРСПСС-СПОАРУГ для анализа и прогнозирования финансово-экономических временных рядов [Електронний ресурс] / В. Н. Щелкалин // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2011. - Вип. 557-558. - С. 174-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2011_557-558_31
|